تتحرك متوسط نقطة ثابتة

المتوسط ​​المتحرك يعلمك هذا المثال كيفية حساب المتوسط ​​المتحرك لسلسلة زمنية في إكسيل. ويستخدم المتوسط ​​المتحرك للتخلص من المخالفات (قمم ووديان) للتعرف بسهولة على الاتجاهات. 1. أولا، دعونا نلقي نظرة على السلاسل الزمنية لدينا. 2. من علامة التبويب بيانات، انقر فوق تحليل البيانات. ملاحظة: لا يمكن العثور على زر تحليل البيانات انقر هنا لتحميل الوظيفة الإضافية تولباس تولباك. .3 حدد متوسط ​​النقل وانقر فوق موافق. .4 انقر في مربع نطاق الإدخال وحدد النطاق B2: M2. 5. انقر في المربع الفاصل الزمني واكتب 6. 6. انقر في المربع نطاق الإخراج وحدد الخلية B3. 8. رسم رسم بياني لهذه القيم. إكسلاناتيون: لأننا نقوم بضبط الفاصل الزمني الى 6، المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​نقاط البيانات الخمس السابقة ونقطة البيانات الحالية. ونتيجة لذلك، يتم تمهيد قمم والوديان بها. يظهر الرسم البياني اتجاها متزايدا. لا يستطيع إكسيل حساب المتوسط ​​المتحرك لنقاط البيانات الخمس الأولى لأنه لا توجد نقاط بيانات سابقة كافية. 9. كرر الخطوات من 2 إلى 8 للفاصل الزمني 2 والفاصل الزمني 4. الخاتمة: كلما زاد الفاصل الزمني، كلما تم تمهيد القمم والوديان. أصغر الفاصل الزمني، وأقرب المتوسطات المتحركة هي نقاط البيانات الفعلية. إم تنفيذ 80-72-64-48 تمريرة متعددة تتحرك متوسط ​​مرشح لنظام مضمن في C وفي نقطة ثابتة. التنفيذ هو العازلة دائرية حيث إم حفظ مجموع التوالي وحساب ين ين-1 شن - شن-M حيث M هو طول مرشح. ويتم ذلك لكل مرشح فرعي مع الإخراج من خدمة واحدة كمدخل لآخر. إم التحجيم معاملات بلدي بنسبة 2 الذي يعطيني معاملات طول 2 أو 2 اعتمادا على طول مرشح. ثم يتم تحجيم النتيجة مرة أخرى بنسبة 2 للحصول على الناتج الصحيح. الآن، كل شيء يبدو جيدا على جداول زمنية قصيرة ولكن على مدى فترات طويلة أحصل على الانجراف. السبب في تنفيذ العودية هو حفظ الحسابات على معالج جزءا لا يتجزأ. لقد قمت بتضمين صورة من بعض المرشحات الداخلية للمرشح الخاص بي، وهذا هو عندما يتم تطبيق استجابة خطوة ويمكننا أن نرى وظائف نقل المرشحات تأخذ الشكل، مربع، مثلث، ثم تقريب غاوس حتى عامل التصفية يعمل كما هو متوقع. هل هناك أي طريقة لإصلاح هذا، وأين هو المصدر الأكثر احتمالا لهذا. هو هذا الانجراف بسبب قليلا تضيع في التحول أو أي شيء آخر. الانجراف غير موجود في دس المدخلات، ولكن لإشارات أس ينحرف ببطء. الحل: كانت المشكلة في تراكم كما اقترح روبرت في التعليقات. وكانت المسألة أن عنصر واحد من الحساب قد ذهب من خلال زيادة صعودا وهبوطا مقارنة مع بقية، والتي خلقت تعويض الجولة التي تراكمت. طلب أبريل 27 15 في 21:12 هو بك المتراكم ين يجري تقريب أو كميا في أي طريقة يجب التأكد من أن شن-M التي تطرح هو بالضبط نفس القيمة التي شن التي أضيفت قبل M عينات. لذلك كنت تريد حقا أن تفعل مبلغا متحركا. بدلا من المتوسط ​​المتحرك، وقم بتوسيع حجم الناتج الخاص بك (مع 1M) لتحصل على المتوسط. وهذا يمكن القيام به تماما وحتى أفضل القيام به في نقطة ثابتة بدلا من العائمة نقطة. نادش روبرت بريستو-جونسون أبريل 27 15 في 22:52 كوتسكالينغ ذي كوفيسيانتسكوت أفترض أنك تقسيم بواسطة M بعد كل مرحلة وهذا هو المعامل الذي قمت بتوسيع هذا هو على الأرجح سبب الإزاحة. أفضل ثم لتقسيم من قبل مي برود في نهاية جميع المرشحات. تحتاج إلى تتبع من السعة الداخلية على الرغم من أنك سوف تتجاوز في نهاية المطاف المراكم. ومع ذلك، يتم حل هذا بسهولة من خلال الحساب مودولو (من الذي يكمل اثنين والثلاثين هو حالة خاصة). نداش أوسكار أبريل 28 15 في 7:00 أوسكار، وهذا هو مرشح نقطة ثابتة. معنى أنا فقط تفعل الحساب الصحيح. وبالنسبة للمتوسط ​​المتحرك لطول غ 1 بكسب 1، تكون ثوابت الفلتر جزءا لا يمكن تمثيله في الأعداد الصحيحة. لذلك يتم تحجيم المعاملات لجعلها الأعداد الصحيحة عن طريق تحويل اليسار لهم x الكثير من البتات. وبسبب هذا الإخراج النهائي لابد من أن تتحول وكذلك إلى اليمين من قبل العديد من bits. I لا يمكن أن تبقي مجموع التوالي من خلال جميع المرشحات 4 دون استعادة الإخراج بينهما، وإشارة الدخل هو 16 بت ومع معامل التحجيم وأطوال يستخدم مرشح واحد مساحة تراكمي بالكامل من 32 بت نداش user70614 أبريل 28 15 في 8: 20Moving المتوسط ​​- ما يكسر أسفل المتوسط ​​المتحرك - ما كمثال سما، والنظر في الأمن مع أسعار الإغلاق التالية أكثر من 15 يوما: الأسبوع 1 (5 أيام) 20، 22، 24، 25، 23 الأسبوع 2 (5 أيام) 26، 28، 26، 29، 27 الأسبوع 3 (5 أيام) 28، 30، 27، 29، 28 إغلاق الأسعار للأيام العشرة الأولى كنقطة البيانات الأولى. نقطة البيانات التالية سوف تسقط أقرب الأسعار، إضافة السعر في يوم 11 واتخاذ المتوسط، وهلم جرا كما هو مبين أدناه. كما لوحظ سابقا، ماس تأخر العمل السعر الحالي لأنها تستند إلى الأسعار الماضية أطول فترة زمنية ل ما، وزيادة الفارق الزمني. وبالتالي فإن درجة الماجستير لمدة 200 يوم سيكون لها درجة أكبر بكثير من التأخر من ما 20 يوما لأنه يحتوي على أسعار لل 200 يوما الماضية. طول ما لاستخدام يعتمد على أهداف التداول، مع ماس أقصر تستخدم للتداول على المدى القصير والطويلة الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل. ويتبع المستثمرون والمتداولون على نطاق واسع ما يعادل 200 يوم، حيث يعتبر الفواصل فوق وتحت هذا المتوسط ​​المتحرك إشارات تجارية مهمة. كما تقوم ماس بإرسال إشارات تجارية مهمة من تلقاء نفسها، أو عند تجاوز متوسطين. ارتفاع ما يشير إلى أن الأمن في اتجاه صاعد. في حين أن انخفاض ما يشير إلى أنه في اتجاه هبوطي. وبالمثل، يتم تأكيد الزخم التصاعدي مع كروس صعودي. والذي يحدث عندما يعبر ما على المدى القصير ما فوق ما على المدى الطويل. ويؤكد الزخم الهبوطي بكسر هبوطي، والذي يحدث عندما يعبر ما على المدى القصير ما تحت المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل.